简介：

孙晓琳，女，上海海事大学交通运输学院副教授，博士生导师。哈尔滨工业大学企业管理博士，上海交通大学金融工程博士后，美国佛罗里达大学金融工程与风险管理访问学者，德克萨斯大学阿灵顿分校金融工程访问学者。

荣誉：

1、上海市浦江学者，省部级，上海市科学技术委员会授予，2018年。

科研奖励：

1、2018年Maritime Policy and Management（SSCI期刊）最佳论文，排名第一。

著作：

1、张页，孙晓琳. 水运市场衍生品交易.上海浦江教育出版社，2019.

2、王学锋,孙晓琳. 航运衍生品与风险管理，上海交通大学出版社，2015.

3、孙晓琳. 财务危机动态预警模型研究，上海交通大学出版社（上海市十一五重点图书），2011.

代表性期刊论文：

[1] 孙晓琳，胡莎莎，郭海凤。厚尾分布下基于缓冲超越概率的风险度量及套期保值。《运筹与管理》，2021.2：146-154. （CSSCI检索，国家自然科学基金委认定A类重要期刊）.

[2] Xiaolin Sun, Haralambides Herculers, Hailong Liu. Dynamic spillover effects among derivative markets in tanker shipping. Transportation Research Part E. 2019(122):384-409.

(SCI/SSCI检索，中科院认定2区期刊).

[3] Xiaolin Sun, Hailong Liu, Shiyuan Zheng, Shun Chen. Combination hedging strategies for crude oil and dry bulk freight rates on the impacts of dynamic cross-market interaction. Maritime Policy and Management. 2018 (45):174-196. (SSCI检索，中科院认定2区期刊).

[4] 孙晓琳, 刘海龙, 郑士源. 不完备市场下基于期望利润的双向套期保值策略研究. 系统管理学报. 2013 22(3)：141-147. （CSSCI检索，国家自然科学基金委认定A类重要期刊）.

[5] 孙晓琳.基于状态空间的财务危机动态预警模型在中国的实证研究.中国软科学. 2013 (3):140-147. （CSSCI检索，国家自然科学基金委认定A类重要期刊）

现从事学科及研究方向：

1、航运风险管理与金融衍生品

2、航运运营优化管理

近年来主要科研项目：

1、有偏广义T分布下基于缓冲超越概率的套期保值有效边界研究，国家自然科学基金面上项目（No. 72072113），2021.1-2024.12，主持。

2、动态波动溢出下基于bPOE和CVaR的海运套期保值有效边界研究，上海市浦江人才计划C类 （No.18PJC070），2019.1-2020.12, 主持。

3、跨市场风险传导下基于Kalman滤波的企业组合套期保值有效性研究，国家自然科学基金青年项目（No. 71402095），2015.1-2017.12，主持。

4、风险传导下基于Kalman滤波的企业双向套期保值策略研究，中国博士后科学基金（一等资助，No. 2013M540373），主持。

5、国际视角下基于Kalman滤波的企业财务危机动态预警模型研究，教育部人文社会科学青年基金项目（No. 11YJC630188），主持。

主讲本科生课程：

《物流系统规划与设计》；《物流系统规划课程设计》；《航运风险与金融衍生品》；

参与讲授研究生课程：

《决策理论与方法》。

教学奖励：

1、2019年荣获上海海事大学-中西非地区合作办学“天元教师奖”。

2、2019年荣获上海海事大学教学成果二等奖，排名第三。

3、2018年荣获上海海事大学全英文教学竞赛二等奖。