简介：

孙晓琳，女，汉族，教授，博士生导师（管理科学与工程/交通运输工程）。主要从事：物流运营与航运风险管理教学研究工作，在航运风险管理与运营优化方面取得了重要成果，主持国家自然科学基金青年项目、面上项目，中国博士后科学基金（一等资助）等项目，出版著作三部，发表Transportation Research Part E等多篇本领域权威SCI/SSCI/CSSCI期刊论文。Transportation Research Part A等多个SCI/SSCI期刊审稿人，国家自然科学基金面上项目、青年项目评审专家。

教育经历：

于哈尔滨工业大学大学企业管理专业，取得博士学位

于哈尔滨工业大学大学企业管理专业，取得硕士学位

于武汉理工大学工商管理专业，取得学士学位

国际交流与合作经历：

2015.12-2016.12 美国佛罗里达大学金融工程与风险管理专业，任访问学者

2011.10-2011.12 美国德克萨斯大学阿灵顿分校金融工程专业，任访问学者

2011.9-2014.7 上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学与工程博士后

荣誉：

1、上海市浦江学者，省部级，上海市科学技术委员会授予，2018年。

科研奖励：

1、“Combination hedging strategies for crude oil and dry bulk freight rates on the impacts of dynamic cross-market interaction”荣获2018年Maritime Policy and Management最佳论文奖（排名第一）；

著作：

1、张页，孙晓琳. 水运市场衍生品交易.上海浦江教育出版社(部市级著作出版基金资助)，2019：59-191..

2、王学锋,孙晓琳. 航运衍生品与风险管理，上海交通大学出版社，2014：27-184.

3、孙晓琳. 财务危机动态预警模型研究，上海交通大学出版社，2011：1-155.

代表性期刊论文：

[1] Xiaolin Sun, Jun Ma, Haifeng Guo. The dynamic impacts of skewness on the risk–return relationship in the dry bulk spot freight rates and FFAs [J]. Applied Economics, 2023, 55 (18): 1991-2004.

[2] Xiaolin Sun, Jiajiao Chen,Wei Liu. Joint maritime bunker hedging and operational consumption based on CVaR optimization [J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2023,11(5):894.

[3] 孙晓琳,胡莎莎,郭海凤.基于缓冲超越概率的风险度量及套期保值.运筹与管理,2022,30(2):146-154.

[4] Xiaolin Sun, Haralambides Herculers, Hailong Liu. Dynamic spillover effects among derivative markets in tanker shipping[J].Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review, 2019,122:384-409.

[5] Xiaolin Sun, Hailong Liu, Shiyuan Zheng, Shun Chen. Combination hedging strategies for crude oil and dry bulk freight rates on the impacts of dynamic cross-market interaction[J]. Maritime Policy and Management, 2018,45 (2): 174-196.

[6] 孙晓琳, 刘海龙, 郑士源. 不完备市场下基于期望利润的双向套期保值策略研究[J]. 系统管理学报. 2013, 22(3)：141-147.

[7]孙晓琳.基于状态空间的财务危机动态预警模型在中国的实证研究[J].中国软科学. 2013,4 (3):140-147

[8]孙晓琳,田也壮,王文彬.基于Kalman滤波的财务危机动态预警模型.系统管理学报[J]. 2010, 19(4):408-414.

现从事学科及研究方向：

研究领域：航运风险管理与金融衍生品/航运运营优化

科研团队：综合运输系统运营

近年来主要科研项目：

1、有偏广义T分布下基于缓冲超越概率的套期保值有效边界研究，国家自然科学基金面上项目（No. 72072113），2021-2024，主持。

2、动态波动溢出下基于bPOE和CVaR的海运套期保值有效边界研究，上海市浦江人才计划C类 （No.18PJC070），2019-2020, 主持。

3、跨市场风险传导下基于Kalman滤波的企业组合套期保值有效性研究，国家自然科学基金青年项目（No. 71402095），2015-2018，主持。

4、风险传导下基于Kalman滤波的企业双向套期保值策略研究，中国博士后科学基金（一等资助，No. 2013M540373），2013-2014，主持。

5、国际视角下基于Kalman滤波的企业财务危机动态预警模型研究，教育部人文社会科学青年基金项目（No. 11YJC630188）,2012-2014，主持。

6、基于状态空间的干散货航运市场风险动态预警模型研究，上海市教委科研创新项目，2012-2014，主持；

主讲本科生课程：

《物流系统规划与设计》（双语，全英文）；《物流系统规划课程设计》；《航运金融与衍生品》；

主讲研究生课程：

《决策技术》（博士生课程）。

教学奖励：

1、2019年荣获上海海事大学-中西非地区合作办学“天元教师奖”。

2、2018年荣获上海海事大学全英文教学竞赛二等奖。

研究生与本科生培养：

多次指导本科生获得校优秀毕业论文奖